Fundamentos de economia financiera
| datacite.creator | Moran V., Pablo | |
| datacite.date.issued | 2006-03 | |
| datacite.subject | Incetidumbre, diversificaciòn, prima por riesgo | en |
| datacite.title | Fundamentos de economia financiera | en |
| dc.date.accessioned | 2007-09-07T14:02:29Z | |
| dc.date.available | 2007-09-07T14:02:29Z | |
| dc.description | Formato PDF. 63 p. | en |
| dc.description.abstract | El propòsito de esta nota es sintetizar los elementos bàsicos que subyacen a la determinaciòn de la prima por riesgo de un activo. En este sentido, el documento no pretende ser una guìa pràctica sobre la estimaciòn de lo que comunmente se entiende por tasa de descuento. Se presenta la teorìa neoclasica de leccion bajo incertidumbre, y la teorìa de carteras como pilares fundamentales del Modelo de Valoraciòn de Activos de Capital (CAPM, por su sigla en inglès). Finalmente, se discuten brevemente algunas extensiones y limitaciones de este modelo. | en |
| dc.format.extent | 3167512 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Serie Documentos Docentes;Año 4, no. 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/3837 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Empresariales | en |
