2 results
Search Results
Now showing 1 - 2 of 2
Item Desempeno y gestion de la Banca Chilena Periodo : 1997-2000Autores: Rebolledo Diaz, JulioProfesor Guía: Parisi, AntonioLa presente investigación realiza un análisis comparativo de la gestión de la banca Chilena en relación a la banca Española y Estadounidenses con el objetivo de evaluar su desempeño financiero durante el periodo comprendido entre los anos 1997 a12000. Esta tesis se divide en cinco secciones, la primera sección se refiere a la revisión bibliográfica en la que se presentaran las herramientas y conceptos claves que ayudaran a llevar adelante la investigación. La segunda sección corresponde a la elaboración y descripción de la metodología que se empleara en el análisis de la información recopilada. La tercera sección presenta el análisis y los resultados de la investigación, y para esto, primero se caracteriza la situación circundante a la banca Chilena durante los anos 1974- 2000 y también se realizara un análisis financiero comparando a los bancos Chilenos con un benchmark donde se utilizan los principales bancos Españoles y Estadounidenses como referencia, la cuarta sección hace mención a las Fusiones y la Concentración bancaria durante el periodo 1997-2000. Por ultimo se realiza un análisis de como Internet es reconocida por los bancos.Item Evaluacion de los distintos modelos de redes neuronales en la prediccion de valores financieros.Autores: Reyes Rojas, Daniel Augusto; Tapia Munoz, Víctor DamianProfesor Guía: Parisi, AntonioEl análisis de las series de tiempo ha formado parte por muchos anos del estudio de los mercados financieros. La predicción de la rentabilidad de los índices bursátiles se ha convertido en un tema importante para las investigaciones financieras. Considerando la gran importancia que han alcanzado los mercados financieros se hace necesario y especialmente rentable, desarrollar una buena herramienta de predicción de dichos valores y que en definitiva ayude en la toma de decisiones a los administradores de inversiones. Es aquí donde las redes neuronales pueden jugar un papel importante en este proceso de predicción, ya que por su versatilidad, capacidad de aprender en un ambiente de inestabilidad podría llegar a mejores resultados que los métodos clásicos. Considerando distintas series de tiempo financieras tales como Dow Jones, Bovespa, Nikkei, Adrián y el tipo de cambio, se desea predecir la rentabilidad del índice de precios selectivo de acciones (IPSA), utilizando diversas arquitecturas de redes neuronales supervisadas tales como Perceptrón Multicapa Estándar, red Recurrente Jordan-Elman y red Ward. Para realizar una evaluación entre los distintos tipos de redes neuronales empleados, se utilizara el método de la prueba del signo, y a través de esta determinar cual es la mejor.
